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財務(wù)管理： 課件上，學習資產(chǎn)組合收益率例題第二問，計算甲丙兩個組合的貝塔系數(shù)，可以這樣計算嗎？ 甲證券必要收益率11.5%=5%+b(12%-5%)，推出A證券的貝塔系數(shù)=9.2857 丙證券必要收益率10.6%=5%+b(12%-5%)，推出B證券的貝塔系數(shù)=8 則甲丙組合的貝塔系數(shù)=9.2857*0.6+8*0.4=8.77

菠蘿頭蘿卜

于2021-11-26  17:10發(fā)布606人瀏覽

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親 題目是什么呢

菠蘿頭蘿卜

于2021-11-29 09:30:18發(fā)布

追問【例題】某公司擬在現(xiàn)有的甲證券的基礎(chǔ)上，從乙、丙兩種證券中選擇一種風險小的證券與甲證券組成一個證券組合，資金比例為6∶4，有關(guān)的資料如表所示。 表 甲、乙、丙三種證券的收益率的預(yù)測信息 可能情況的概率 甲證券在各種可能情況下的收益率 乙證券在各種可能情況下的收益率 丙證券在各種可能情況下的收益率 0.5 15% 20% 8% 0.3 10% 10% 14% 0.2 5% -10% 12% 要求： （1）應(yīng)該選擇哪一種證券？ （2）假定資本資產(chǎn)定價模型成立，如果證券市場平均收益率是12%，無風險利率是5%，計算所選擇的組合的預(yù)期收益率和β系數(shù)分別是多少？

楊楠 | 官方答疑老師

于2021-12-01 09:26:46發(fā)布

回答親 方法是對的呢

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